5 دلیل استفاده از همبستگی جفت ارزها (Correlation) در فارکس

ترید در بازار فارکس یک کار چالش‌برانگیز است، اما زمانی که به‌درستی انجام شود، راهی برای کسب سود، مخصوصاً برای ما ایرانی‌ها راهی عالی برای کسب درآمد دلاری است. یکی از جنبه‌های کلیدی معاملات فارکس، درک همبستگی جفت ارزها در بازار است.

روند نوسان‌های نرخ جفت ارزها تحت تأثیر طیفی از عوامل داخلی و خارجی قرار می‌گیرند و این عوامل می‌توانند باعث شوند برخی از جفت‌ها در یک جهت حرکت کنند درحالی‌که برخی دیگر در جهت مخالف حرکت می‌کنند. درک همبستگی بین جفت ارزها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی قوی بسازند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

ما در مجموعه همیار کریپتو، در این مطلب می‌خواهیم هر آنچه نیاز دارید تا درباره رابطه بین جفت ارزها را بدانید، به زبان ساده برایتان توضیح دهیم.

همبستگی جفت ارزها چیست؟

در بازار فارکس، همبستگی جفت ارزها به رابطه آماری بین دو یا چند جفت ارز اشاره دارد. میزان حرکت قیمت دو جفت ارز را با هم اندازه‌گیری (در یک جهت یا مخالف) می‌کند. معامله‌گران از تحلیل همبستگی برای شناسایی قدرت و جهت رابطه بین جفت ارز در فارکس استفاده می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت یورو/دلار آمریکا افزایش یابد، و در همان زمان، قیمت پوند/دلار آمریکا افزایش یابد، این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت هستند. از سوی دیگر، اگر قیمت EUR/USD افزایش یابد، اما قیمت USD/JPY کاهش یابد، این دو جفت ارز دارای همبستگی منفی هستند.

درک همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس مهم است زیرا می‌تواند به تریدران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند و با انتخاب جفت ارزهایی که همبستگی بالایی ندارند، خطرات را کاهش دهند.

ضریب همبستگی جفت ارز چیست؟

ضریب همبستگی یک معیار آماری است که میزان قدرت و جهت رابطه بین دو متغیر را کمیت می‌کند. وقتی صحبت از جفت ارز می‌شود، ضریب همبستگی نشان‌دهنده میزان ارتباط بین دو جفت ارز است.

ضریب همبستگی از 1- تا 1+ متغیر است که 1+ نشان‌دهنده همبستگی مثبت کامل (دو جفت همیشه در یک جهت حرکت می‌کنند) و -1 نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل (در آن دو جفت همیشه در جهت مخالف حرکت می‌کنند) است. مقدار صفر نشان‌دهنده عدم همبستگی بین دو جفت ارز است.

در برخی سایت‌ها اعداد ضریب همبستگی در 100 ضرب می‌شوند؛ یعنی وب‌سایت‌ها گاهی ضریب همبستگی را بین 100- تا 100+ نشان می‌دهد که تفاوتی نداشته و مهم مفهوم کلی است.

مثال کاربرد همبستگی جفت ارزها

بیایید با دو مثال برای همبستگی جفت ارزها در فارکس، موضوع را ساده‌تر بیان کنیم.

1. همبستگی (کرولیشن) مثبت:

فرض کنید دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD با ضریب همبستگی +0.80 دارند. این عدد نشان می‌دهد که یک همبستگی مثبت قوی بین دو جفت ارز وجود دارد؛

اگر نرخ برابر جفت ارز EUR/USD افزایش یابد، با احتمال 80 درصد نرخ برابری جفت GBP/USD نیز بالا خواهد رفت. به طور مشابه، اگر نرخ برابری جفت ارز EUR/USD کاهش یابد، احتمالاً نرخ برابری جفت GBP/USD نیز کاهش خواهد یافت. این اتفاق را می‌توان در تجزیه‌وتحلیل روند در چارت قیمتی یا همان تکنیکال نماد مشاهده کرد

2. همبستگی (کرولیشن) منفی:

دو جفت ارز EUR/USD و USD/JPY با ضریب همبستگی 0.60- را در نظر بگیرید. این عدد نشان می‌دهد که بین این دو جفت همبستگی منفی وجود دارد.

به بیان ساده اگر نرخ برابری جفت ارز EUR/USD افزایش یابد، احتمالاً نرخ برابری جفت ارز USD/JPY کاهش خواهد یافت. اگر روند قیمتی جفت ارز EUR/USD کاهشی باشد، احتمالاً روند قیمتی جفت ارز USD/JPY افزایشی خواهد بود. در این حالت جفت ارزها در جهت مخالف حرکت می‌کنند. این امر در بین جفت ارزها رایج است؛ زیرا آن‌ها اقتصادها و شرایط سیاسی مختلف را نشان می‌دهند.

تریدران اغلب از این نوع همبستگی برای کاهش ریسک معاملات خود با انجام معاملات با جهت مخالف در جفت‌های همبسته منفی استفاده می‌کنند.

 

3. همبستگی (کرولیشن) صفر:

همان‌طور که گفته شد، همبستگی صفر نشان‌دهنده‌ی عدم وجود رابطه‌ی آماری قابل‌توجهی بین دو متغیر است؛ بنابراین، یافتن مثالی از کرولیشن صفر در بین جفت ارزهای فارکس دشوار است. بااین‌حال، در دو جفت ارزهای USDCAD و GBPUSD کرولیشن جفت ارزها نزدیک به صفر (تقریباً منفی 8.6 درصد) است.

این دو جفت ارز ارزهای دو کشور هستند که از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسته نیستند. اقتصاد کانادا به نفت و اقتصاد بریتانیا به خدمات وابسته است؛ بنابراین، این دو اقتصاد اغلب در جهت‌های مخالفی حرکت می‌کنند.

در تصویر زیر (آپدیت 6 آذر 1402) می‌توانیم کرولیشن جفت ارزها را در تایم فریم طبق داده‌های سایت myfxbook مشاهده کنیم.

5 سایت همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation) در فارکس

چندین وب‌سایت وجود دارند که اطلاعات مربوط به همبستگی جفت ارزها را برای تریدران فارکس ارائه می‌دهند. برخی از محبوب‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. Myfxbook – یک جدول همبستگی رایگان به همراه بسیاری دیگر از ابزارهای تجاری پیشرفته ارائه می‌دهد.
2. OANDA – ابزاری برای تجزیه‌وتحلیل همبستگی بین جفت ارز ارائه می‌دهد.
3. Forex Factory – یک ابزار همبستگی ارز را ارائه می‌دهد که به کاربران امکان می‌دهد بر اساس چارچوب زمانی (تایم فریم) فیلتر کنند و ضرایب همبستگی بین جفت ارزها را ببینند.
4. DailyFX – یک ماژول همبستگی رایگان با جدول دقیق ضرایب همبستگی برای جفت ارزهای اصلی ارائه می‌دهد.
5. Mataf.net – یک ماتریس همبستگی برای جفت ارزهای اصلی و عجیب‌وغریب ارائه می‌دهد.

همه این سایت‌ها داده‌های همبستگی دقیق و قابل‌اعتمادی را برای معامله‌گران فارکس ارائه می‌دهند. بااین‌حال، بهترین سایت برای شما به سبک و ترجیحات معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از تریدران ممکن است یک پلتفرم کاربر پسندتر را ترجیح دهند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است دسترسی به ابزارها و ویژگی‌های پیشرفته‌تر را ترجیح دهند.

بهتر است چند سایت مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام‌یک برای شما مناسب‌تر است.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

در زیر یک مثال جدول همبستگی برای جفت ارزهای اصلی در فارکس آورده شده است:

 

همبستگی با USD/JPY	همبستگی با GBP/USD	همبستگی با EUR/USD	جفت ارز
0.71	0.85	1.00	EUR/USD
-0.54	1.00	0.85	GBP/USD
1.00	-0.54	-0.71	USD/JPY

در این مثال، می‌توان مشاهده کرد که EUR/USD و GBP/USD دارای همبستگی مثبت قوی 0.85 هستند، درحالی‌که EUR/USD و USD/JPY دارای همبستگی منفی قوی 0.71- هستند. این اطلاعات می‌تواند برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سبد سهام خود را با اجتناب از جفت ارزهایی که همبستگی بالایی دارند، متنوع کنند، مفید باشد.

توجه به این نکته مهم است که ضرایب همبستگی می‌توانند در طول زمان تغییر کنند، بنابراین تریدران باید به طور منظم تجزیه‌وتحلیل همبستگی خود را بررسی و به‌روز کنند. همچنین، همبستگی تضمینی برای تغییرات قیمت در آینده نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی در هنگام تصمیم‌گیری معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

نکته بعدی آن است که برای دو جفت ارز یکسان، ضریب همبستگی در تایم فریم‌های مختلف، متفاوت خواهد بود؛ یعنی ضریب همبستگی در تایم فریم 4 ساعته با تایم فریم 15 دقیقه برای مقایسه دو جفت ارز GBP/USD و EUR/USD متفاوت است.

مزایای استفاده از همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation) در فارکس:

1. تنوع پرتفوی

یکی از مزایای اصلی استفاده از تحلیل همبستگی در فارکس این است که به تریدران کمک می‌کند تا پرتفوی معاملاتی خود را متنوع کنند. جفت ارزها همبستگی‌های متفاوتی با یکدیگر دارند و معامله‌گران با توزیع ریسک بین چندین جفت ارز می‌توانند ریسک ضرر را کاهش دهند.

2. به حداقل رساندن ریسک

تجزیه‌وتحلیل همبستگی به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا با اجتناب از معامله هم‌زمان در جفت ارزهایی که همبستگی مثبت بالایی دارند، ریسک را به حداقل برسانند که این امر می‌تواند ریسک را دو برابر کند. برعکس، معامله‌گران می‌توانند جفت‌هایی را جست‌وجو کنند که همبستگی منفی دارند که یکدیگر را متعادل کرده و خطر زیان را کاهش دهند.

3. افزایش دقت تصمیمات معاملاتی

درک همبستگی جفت ارزها به تریدران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و روندهای نوظهور را شناسایی کنند. معامله‌گران با دانستن اینکه کدام جفت‌ها احتمالاً با هم حرکت می‌کنند، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از حرکت قیمت‌ها در آینده انجام دهند.

4. بهبود استراتژی‌های پوشش ریسک

پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که توسط تریدران برای به حداقل رساندن ضرر با خریدوفروش جفت ارزهای مختلف در صورت حرکات منفی بازار استفاده می‌شود. با درک همبستگی جفت ارزها، تریدران می‌توانند موقعیت‌های خود را به طور مؤثر محافظت کنند و ضرر انباشته‌شده از یک پوزیشن را کاهش دهند.

5. کمک به شناسایی شرایط بازار

تریدران فارکس که از تحلیل همبستگی استفاده می‌کنند، برای شناسایی شرایط بازار مجهزتر هستند. همبستگی بین جفت ارزها اغلب بسته به وضعیت اقتصاد جهانی، تحولات سیاسی و رویدادهای دیگر متفاوت است. آگاهی از این شرایط می‌تواند به تریدران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

نحوه پیدا کردن کرولیشن جفت ارزهای فارکس در سایت MYFXBOOK

برای پیدا کردن کرولیشن جفت ارزهای فارکس در سایت MYFXBOOK، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد سایت MYFXBOOK با آدرس (https://www.myfxbook.com/) شوید. می‌توانید به صورت رایگان در این سایت ثبت نام کنید.
2. از نوار بالایی سایت روی تب Markets کلیک کنید.
3. از منو آبشاری گزینه Correlations را انتخاب کنید.
4. حال یک صفحه جدید مربوط به کرولیشن جفت ارزهای فارکس برای شما باز شده است. طبق تصویر با کلیک روی آیتم مشخص شده، جفت ارزهایی را که می‌خواهید همبستگی آن‌ها را بررسی کنید، انتخاب کنید.

5- از منوی کشویی Timeframe، بازه زمانی همبستگی را انتخاب کنید. (دقت کنید که کرولیشن بین جفت ارزها در تایم فریم‌های مختلف، متفاوت است؛ بنابراین باید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمی که در آن معامله می‌کند بررسی کنید.)

• همچنین برای پیدا کردن همبستگی جفت ارزهای فارکس در سایت MYFXBOOK می‌توانید مستقیماً از لینک زیر استفاده کنید.

https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

اندیکاتور همبستگی جفت ارزها

چندین اندیکاتور همبستگی جفت ارزها وجود دارد که تریدران فارکس می‌توانند برای تجزیه‌وتحلیل رابطه بین جفت ارز استفاده کنند. برخی از بهترین این اندیکاتورهای ضریب همبستگی جفت ارزها عبارت‌اند از:

1. Correlation Matrix (ماتریس همبستگی): Correlation Matrix همبستگی ضرایب همبستگی بین چندین جفت ارز را نشان می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند به تریدران کمک کند تا جفت‌های بسیار همبسته را به‌سرعت شناسایی کنند و قدرت و جهت همبستگی را مشاهده کنند.
2. Pair Correlation Indicator: این اندیکاتور همبستگی بین دو جفت ارز در تایم فریمی که هستید را نشان می‌دهد.
3. Currency Strength Meter (اندازه‌گیری قدرت ارز): این اندیکاتور قدرت ارزهای جداگانه را در برابر یکدیگر مقایسه می‌کند و به تریدران کمک می‌کند تا قوی‌ترین و ضعیف‌ترین ارزها را در بازار شناسایی کنند. از این اطلاعات می‌توان برای یافتن جفت‌هایی با همبستگی بالا که در یک جهت حرکت می‌کنند، استفاده کرد.
4. Heat Map Indicator (نشانگر نقشه حرارتی): این نشانگر به‌صورت بصری همبستگی بین ارزها را در قالب شبکه‌ای نمایش می‌دهد. رنگ‌ها قدرت و جهت همبستگی را نشان می‌دهند، قرمز نشان‌دهنده یک همبستگی مثبت قوی و آبی نشان‌دهنده یک همبستگی منفی ضعیف است.

نمی‌توان گفت کدام‌یک “بهترین” اندیکاتور برای همبستگی در فارکس است؛ زیرا هرکدام ویژگی‌ها و معایب منحصربه‌فرد خود را دارند. تریدران باید اندیکاتوری را انتخاب کنند که متناسب با سبک معاملاتی آن‌ها باشد و مفیدترین اطلاعات را برای تجزیه‌وتحلیل در اختیار آن‌ها قرار دهد و بهترین اندیکاتور سیگنال دهی در تریدینگ ویو همیار کریپتو به صورت کامل گفته شده است.

جمع بندی

برای موفقیت در معاملات فارکس، داشتن درک عمیق از همبستگی جفت ارزها ضروری است. با شناسایی این رابطه، معامله‌گران می‌توانند پرتفوی متنوعی بسازند، ریسک را به حداقل برسانند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را به‌دقت تجزیه‌وتحلیل کنند و روندهای همبستگی را تجزیه‌وتحلیل کنند تا مطمئن شوند که از مناسب‌ترین روش‌ها برای رفع نیازهای خود استفاده می‌کنند. با درک ایدئال از همبستگی بین جفت‌های فارکس، معامله‌گران می‌توانند معاملات بالقوه مؤثرتری را انجام دهند، بدون اینکه خود را بیش از حد در معرض خطرات منفی شدید قرار دهند.

سؤالات متداول

همبستگی جفت ارزها در فارکس به چه معناست؟

همبستگی جفت ارز به رابطه آماری بین دو یا چند جفت ارز را نشان می‌دهد و ضریب همبستگی عدد بین منفی تا مثبت 1 است.